Одной из распространенных систем управления капиталом является метод фиксированного процента на Форекс, который применяется во время торговли на других рынках. Наряду с ним трейдеры часто применяют способ фиксированной суммы, отличительный от предыдущего нерентабельностью при регулярном изменении стоимости портфеля.
Что такое метод фиксированного процента, и как он работает?
Метод фиксированного процента заключается в том, что трейдеру не приходится каждый раз при распределении своего капитала высчитывать определенную сумму для позиции – он использует процент счета. Таким образом, инвестор может увеличивать или уменьшать риск соразмерно изменению своего капитала.
Преимущества метода фиксированного процента
Метод фиксированного процента на Форекс – это легкий способ автоматизировать сразу две системы: риск-менеджмент и мани-менеджмент. Так, если инвестор провел несколько убыточных сделок подряд, процент риска останется неизменным, но в эквиваленте суммы на каждую сделку будет приходиться меньшая часть капитала, чем до этого.
В книгах по трейдингу и работе на рынке Форекс данный метод имеет свои оптимальные значения, независимо от того, является инвестор начинающим или располагает крупным капиталом. Процент риска для комфортной торговли должен составлять от 2% до 5% на каждую позицию. Хотя базовые расчеты могут упоминать диапазон 1-10%, последнее значение не стоит применять трейдерам, которые не практикуют агрессивные торговые стратегии.
Хотя некоторые аналитики считают в отношении метода фиксированного процента, что это слишком консервативный подход к управлению капиталом, порог в 2-5% является отлично сбалансированным решением между риском и уровнем доходности.
Отличие метода фиксированного процента от фиксированной суммы
В отличие от процентного дробления риска, способ фиксированной суммы предполагает расчет объема денежных средств, которыми трейдер готов рискнуть. Поскольку в первом методе учитывается общепринятый процентный диапазон, фиксированную сумму инвестору придется рассчитывать самостоятельно. Этот способ часто используется во время трендовой торговли и позволяет точно вычислять максимальную просадку.
После выяснения, в чем заключается метод фиксированного процента, необходимо сравнить два способа управления капитала. Установленная сумма располагает такими недостатками:
- Изменение соотношения доходных и убыточных сделок. Из-за того, что сумма остается фиксированной на установленном уровне, это может повлиять на результаты торговой системы, которой трейдер пользуется.
- Независимость от изменений капитала или стоимости портфеля. В отличие от метода фиксированного процента на Форекс, такой метод изменяет уровень риска каждый раз, когда меняется размер капитала.